LIBOR3 코리보(KORIBOR)_[경제금융용어 700선_한국은행] 코리보(KORIBOR) 코리보(KORIBOR)는 국내 은행들이 서로 자금거래를 할 때 기준이 되는 금리를 말한다. 금융시장이 발달하고 금융상품이 다양해지면서 국내에서도 영국 런던의 은행간 단기자금 거래 시 적용되는 금리인 LIBOR(London Inter-Bank Offered Rate)와 같은 은행간 단기 자금거래의 기준금리를 도입할 필요성이 높아졌다. 이에 한국은행은 은행, 전국은행연합회 등과 협의를 거쳐 2004년 2월 단기 기준금리 도입방안을 구체화하고 수개월간의 시범운영을 거쳐 같은 해 7월 26일 정식으로 도입하게 되었다. 코리보의 만기는 1주일부터 12개월까지 다양하며 총 15개 은행이 제시한 만기별 금리 중에서 상 하 각각 3개의 금리를 제외한 나머지 제시금리를 산술평균하여 산출된다. 코리.. 2023. 7. 20. LIBOR_[21경제금융용어 700선_한국은행] LIBOR 국제금융 중심지인 런던금융시장에서 은행 간 단기자금(보통 3개월 만기 기준) 거래 시 적용되는 금리(OFFER RATE)를 가리킵니다. 미국IBA(Intercontinental Exchange Benchmark Administration)가 은행 간 차입금리 정보를 수집, 평균하여 매일 전세계 5개 통화(USD, EUR, GBP, JPY, CHF)에 대해 발표합니다. LIBOR(London Inter Bank Offered Rates)는 국제 단기 금융거래의 기준금리로 활용되며 우량은행 간 거래 뿐아니라 현지 은행 간, 현지은행과 외국은행 간 및 은행과 우량고객 간 거래도 적용됩니다. 차입자의 신용도가 낮을 경우 LIBOR에 일정률의 가산금리(이를 스프레드라 합니다) 가 붙습니다. LIBOR .. 2022. 10. 8. TED 스프레드_[21경제금융용어 700선_한국은행] TED 스프레드 TED 스프레드는 원래 미국 단기국채(T-Bill) 선물금리와 유로달러 선물금리 간 차이로, 영어 약어는 T-bill의 'T'와 유로달러 선물을 의미하는 'ED'에서 유래하였습니다. 1987년 미국 시카고 상업거래소 (CME: Chicago Mercantile Exchange)가 미국 단기 국채 금리선물의 상장을 폐지한 이후에는 미국의 3개월 국채 금리와 3개월 LIBOR간 차이를 TED스프레드로 부르고 있습니다. 3개월 국채금리가 위험이 없는(RISK-FREE) 것으로 인식되는 반면 LIBOR는 은행의 신용리스크를 반영하므로 동 스프레드는 경제 전반의 신용리스크를 나타내는 지표로 활용됩니다. 주가급락, 신용 분안 등으로 신용리스크에 대한 민감도가 높아지면 은행 간 대출에 적용되는 LIB.. 2022. 10. 1. 이전 1 다음
